附件:设置1:设置2:设置3:本书尝试从多角度、多层次对中国通货膨胀持续性进行研究, 目的在于为中国货币政策的选择提供可靠的依据。首先在时变均值假定下对中国总体通货膨胀持续性进行测度, 并利用一个结构时间序列模型分析了中国通货膨胀持续性产生的根源。其次, 验证了中国八大类构成成分CPI通货膨胀率的分数单整过程, 并基于ARFIMA模型对不同类别CPI通货膨胀持续性的差异进行了分析。摘要:有书目 (第179-192页)
附注提要
本书尝试从多角度、多层次对中国通货膨胀持续性进行研究, 目的在于为中国货币政策的选择提供可靠的依据。首先在时变均值假定下对中国总体通货膨胀持续性进行测度, 并利用一个结构时间序列模型分析了中国通货膨胀持续性产生的根源。其次, 验证了中国八大类构成成分CPI通货膨胀率的分数单整过程, 并基于ARFIMA模型对不同类别CPI通货膨胀持续性的差异进行了分析。